Dải Bollinger là gì?

Dải Bollinger là một công cụ phân tích kỹ thuật, được xác định bằng một tập hợp các đường xu hướng, bao gồm đường trung bình động đơn giản (SMA) ở giữa và hai dải di động được đặt bên trên và bên dưới đường SMA nhằm xác định độ lệch chuẩn giá. Tuy nhiên, chúng có thể được điều chỉnh tùy theo ý định của người dùng.

Dải Bollinger là một chỉ báo được phát minh bởi nhà phân tích tài chính kỹ thuật nổi tiếng John Bollinger. Nó được sử dụng nhằm giúp các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội khi một tài sản rơi vào tình trạng quá mua hay quá bán.

Tóm lại:

- Dải Bollinger là một công cụ phân tích kỹ thuật, được phát triển bởi John Bollinger để xác định các tín hiệu quá mua, quá bán.

- Bollinger Bands được cấu tạo từ 3 dải, bao gồm: đường trung bình động đơn giản ở giữa và hai dải trên, dưới.

- Hai dải trên dưới thường có độ lệch chuẩn +/- 2 từ đường SMA20 ngày, nhưng chúng có thể được tùy chỉnh.

Công thức tính Bollinger Bands

Bước đầu tiên khi sử dụng dải Bollinger là xác định đường trung bình động đơn giản (SMA) của tài sản được đề cập, ở đây thường là đường SMA 20 ngày. Đường trung bình động 20 ngày sẽ lấy trung bình giá đóng cửa trong 20 ngày đầu tiên làm điểm dữ liệu đầu tiên. Điểm dữ liệu tiếp theo được tính bằng cách thêm vào giá ngày 21 và lấy mức trung bình của hai giá trị này. Các điểm dữ liệu tiếp theo cũng được tính theo cách tương tự. Tiếp theo là tính toán độ lệch chuẩn của giá tài sản. Độ lệch chuẩn là một phép đo toán học về phương sai trung bình và thường được sử dụng trong các lĩnh vực như thống kê, kinh tế, kế toán và tài chính.

Đối với một tập dữ liệu nhất định, độ lệch chuẩn đo lường mức độ phân tán của các con số so với giá trị trung bình của chính nó. Để xác định độ lệch chuẩn, ta cần tính được phương sai. Phương sai được tính bằng cách xác định giá trị chênh lệch giữa mỗi số trong tập dữ liệu với giá trị trung bình, sau đó bình phương các chênh lệch và chia giá trị đó cho tổng số lượng quan sát trong tập dữ liệu. Căn bậc hai của phương sai là độ lệch chuẩn.

Hai dải trên và dưới được xác định bằng cách lấy giá trị SMA cộng/trừ giá trị độ lệch chuẩn đã được nhân đôi.

Dưới đây là công thức của dải Bollinger:

BOLU=MA(TP,n)+m∗σ[TP,n]

BOLD=MA(TP,n)−m∗σ[TP,n]

Trong đó:

BOLU: Dải trên

BOLD: Dải dưới

MA: Đường trung bình động

TP (giá thông thường) = (Cao + Thấp + Đóng)/3

n = Số ngày trong chu kì làm phẳng (thường là 20)

m = Số độ lệch chuẩn (thường là 2)

σ[TP,n]= Độ lệch chuẩn trong n chu kì cuối của TP

Ý nghĩa của dải Bollinger

Dải Bollinger là một công cụ phân tích kỹ thuật rất phổ biến. Nhiều nhà giao dịch tin rằng giá càng di chuyển đến biên trên, thị trường càng rơi vào tình trạng quá mua và giá càng di chuyển đến biên dưới, thị trường càng rơi vào tính trạng quá bán. John Bollinger có một bộ 22 quy tắc cần tuân thủ khi sử dụng các dải này làm hệ thống giao dịch.

Trong biểu đồ dưới đây, dải Bollinger sử dụng đường SMA 20 ngày với một biên trên và biên dưới cùng với các chuyển động hàng ngày của giá tài sản. Vì độ lệch chuẩn đo độ biến động nên khi thị trường trở nên biến động hơn, các dải sẽ mở rộng; trong khi thị trường ít biến động, các dải sẽ thu hẹp lại.

Sự thu hẹp

Sự thu hẹp là khái niệm chính của dải Bollinger. Khi các dải di chuyển đến gần nhau, làm đường trung bình động co siết lại, hiện tượng này được gọi là sự thu hẹp. Việc co siết báo hiệu một chu kỳ biến động thấp và được các nhà giao dịch coi là một dấu hiệu tiềm năng cho thấy biến động sẽ tăng trở lại trong tương lai và là cơ hội vào lệnh tiềm năng.

Ngược lại, khi các dải di chuyển càng rộng ra thì độ biến động càng giảm mạnh và khả năng nhà đầu tư thoát khỏi các lệnh giao dịch ngày càng lớn. Tuy nhiên, những điều kiện này không phải là tín hiệu giao dịch giao dịch. Bản thân chúng không phải là chỉ báo cho thấy sự thay đổi có thể đang diễn ra hay giá sẽ biến động theo hướng nào.

Sự đột phá

Khoảng 90% hành động giá xảy ra giữa dải trên và dải dưới. Bất kỳ khi nào giá vượt qua hai dải này đều là một sự kiện quan trọng. tương tự như khi xảy ra hiện tượng giá siết chặt, sự đột phá của giá không phải là một tín hiệu giao dịch. Sai lầm mà hầu hết mọi người mắc phải là tin rằng khi giá chạm hoặc vượt quá một trong các dải là tín hiệu để mua hoặc bán. Sự đột phá của giá không cung cấp manh mối về xu hướng và phạm vi di chuyển của giá trong tương lai.

Hạn chế của dải Bollinger

Bollinger Bands không phải là một hệ thống giao dịch độc lập. Chúng chỉ đơn giản là một chỉ báo được thiết kế để cung cấp cho các nhà giao dịch thông tin liên quan đến biến động giá. John Bollinger đề nghị sử dụng chúng với hai hoặc ba chỉ số không tương quan khác để cung cấp nhiều tín hiệu thị trường trực tiếp hơn. Ông tin rằng việc sử dụng các chỉ số dựa trên các loại dữ liệu khác nhau là rất quan trọng. Một số công cụ phân tích kỹ thuật ưa thích của ông là Đường trung bình phân kỳ/hội tụ (MACD), khối lượng cân bằng (OBV) và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI).

Vì được tính toán từ đường SMA, dải Bollinger có trọng số dữ liệu giá cũ và giá mới ngang nhau, có nghĩa là dữ liệu mới có thể bị pha loãng bởi dữ liệu cũ. Ngoài ra, việc sử dụng SMA 20 ngày và độ lệch chuẩn là 2 là một tùy chọn không bắt buộc và có thể điều chỉnh, do đó nó có thể không hiệu quả với tất cả mọi người trong mọi tình huống. Các nhà giao dịch nên điều chỉnh SMA và các giả định độ lệch chuẩn cho phù hợp và theo dõi chúng.

Theo investopedia