Đường trung bình động – Moving Average (MA) – là một trong những chỉ báo phân tích kỹ thuật phổ biến nhất trên thế giới hiện nay. Có rất nhiều tính năng mà đường trung bình động cung cấp cho Trader nhằm tăng hiệu quả của hệ thống giao dịch. Đường trung bình động có nhiều mục đích sử dụng như dùng để phát hiện xu hướng, đặt lệnh dừng lỗ, tìm kiếm điểm vào lệnh… Chính sự đa năng này đã khiến đường trung bình động trở thành một trong những chỉ báo kỹ thuật quen thuộc của giới Trader toàn cầu.

Đường trung bình động MA là gì?

Đường trung bình động – moving average (viết tắt là MA) – đơn giản là 1 cách để làm mượt giá theo thời gian. Đường trung bình động MA chính là mức giá trung bình của giá đóng cửa của một cặp tiền nào đó trong một khoảng thời gian “X” nào đó. Trên biểu đồ, nó sẽ được phản ánh như thế này:

Giống như những chỉ báo khác, chỉ báo đường trung bình được sử dụng để giúp chúng ta dự đoán giá tương lại. Bằng cách nhìn vào độ dốc của MA, bạn có thể xác định hướng đi của giá tốt hơn. Như đã nói, đường trung bình làm mượt hoạt động của giá.

Có nhiều dạng đường trung bình khác nhau và mỗi loại lại có kiểu “làm mượt” của riêng mình. Một cách tổng quan, đường trung bình càng mượt thì nó càng phản ứng chậm với giá hơn. Một đường trung bình nhiều biến động hơn thì nó sẽ phản ứng nhanh hơn với những thay đổi của giá. Để làm cho đường trung bình mượt hơn, bạn cần lấy trị số trung bình của giá ở số kỳ thời gian nhiều hơn.

Có nhiều loại đường trung bình động (moving average – MA). Hai loại phổ biến nhất là Trung bình động giản đơn – Simple Moving Average (SMA) – và Trung bình động hàm mũ – Exponential Moving Average (EMA).

Đường trung bình đơn giản – Simple moving average – SMA

Đường trung bình hàm mũ – Exponential moving average – EMA

Đường trung bình động giản đơn – Simple Moving Average

Đường SMA là loại trung bình động đơn giản nhất. Nó được tính toán bằng cách lấy giá đóng cửa của X phiên giao dịch rồi chia cho X.

Ví dụ, nếu bạn đặt 1 đường SMA 5 kỳ (SMA 5) lên biểu đồ khung thời gian 1 giờ, bạn cần phải cộng giá đóng cửa của 5 lần 1 giờ trước đó, rồi sau đó chia con số này cho 5. Như vậy là bạn đã tính trung bình được giá đóng cửa của 5 giờ. Cứ tiếp tục sau 1 giờ nữa (tức là bạn cứ cộng 5 lần 1 giờ gần nhất lại) và nối lại với nhau, bạn sẽ được đường trung bình.

Ví dụ khác, nếu bạn muốn tìm đường trung bình động 5 kỳ (SMA 5) lên khung thời gian biểu đồ 10 phút, bạn cần cộng giá của 5 lần 10 phút của 50 phút trước lại rồi chia cho 5 là được.

Hầu hết các phần mềm giao dịch đã làm công việc tính toán này cho bạn rồi nên bạn cứ yên tâm. Việc giải thích ra như trên nhằm giúp bạn nắm rõ về cấu tạo để sử dụng cho tốt mà thôi. Hiểu rõ công cụ mình dùng hoạt động như thế nào sẽ giúp bạn tạo ra và cân chỉnh các phương pháp giao dịch khi thị trường thay đổi.

Như hầu hết các công cụ chỉ báo – indicator – khác, MA cũng có tính trễ, bởi vì MA dùng để tính mức trung bình của giá trong quá khứ nên MA chỉ giúp bạn thấy hướng đi tổng quan của giai đoạn giá đã qua. Việc của bạn là nghiên cứu và phát hiện xem dữ liệu quá khứ này sẽ phản ánh điều gì về tương lai

Dưới đây là ví dụ về việc đường MA làm mượt giá như thế nào:

Trong biểu đồ nói trên, tôi đã đặt 3 đường SMA khác nhau lên biểu đồ 1H của USDCHF. Như bạn thấy, nếu SMA với số kỳ – period – càng lớn vì nó càng chậm hơn so với giá. Chú ý rằng đường SMA 62 cách xa giá hơn so với đường SMA 30 và SMA 5. Điều này bởi vì SMA 62 đã cộng giá đóng cửa của 62 kỳ trước và chia cho 62. Số kỳ càng dài thì MA càng phản ứng chậm hơn so với giá. SMA trên biểu đồ này cho bạn thấy hướng tổng quan của thị trường tại thời điểm hiện tại. Như ở trên, chúng ta có thể thấy giá đang có xu hướng.

Thay vì nhìn vào giá hiện tại của thị trường, MA cho chúng ta cái nhìn rộng hơn và chúng ta có thể đo được hướng đi tổng quan của giá trong tương lai. Với việc dùng SMA, chúng ta có thể nói rằng liệu giá đang có xu hướng tăng hoặc giảm hoặc đang đi ngang.

Một vấn đề với SMA là nó dễ bị xuyên qua bất ngờ. Khi điều này xảy ra, nó đem đến những tín hiệu mua/bán sai. Lúc xảy ra chúng ta cứ nghĩ rằng một xu hướng mới đã hình thành nhưng thực tế là chưa có gì thay đổi.

Exponential Moving Average – Trung bình động hàm mũ

Như đã nói trong bài trước, đường SMA dễ bị tác động bởi những đợt xuyên qua bất ngờ. Chúng ta hãy xem ví dụ bên dưới với SMA 5 trên biểu đồ ngày của EURUSD.

Giá đóng cửa của 5 ngày vừa qua như sau:

• Ngày 1: 1.3172
• Ngày 2: 1.3231
• Ngày 3: 1.3164
• Ngày 4: 1.3186
• Ngày 5: 1.3293

Việc tính ra SMA – Đường trung bình động đơn giản – sẽ như sau:

(1.3172 + 1.3231 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) / 5 = 1.3209

Giả sử rằng trong ngày thứ 2 chúng ta có 1 tin được công bố ra và khiến cho EU rớt mạnh về vùng 1.3000. Chúng ta hãy xem tác động của nó đến đường SMA 5 nói trên.

• Ngày 1: 1.3172
• Ngày 2: 1.3000
• Ngày 3: 1.3164
• Ngày 4: 1.3186
• Ngày 5: 1.3293

Đường SMA 5 sẽ được tính lại thành:

(1.3172 + 1.3000 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) / 5 = 1.3163

Kết quả là giá trị đường SMA đã thấp hơn nhiều so với ban đầu và nó khiến chúng ta nghĩ rằng giá đã đổi chiều đi xuống nhưng trong thực tế thì Ngày 2 chẳng qua là do tin gây ra kết quả xấu mà thôi.

Điều muốn nói ở đây là đôi khi đường SMA quá đơn giản và chưa giúp lọc hết những tín hiệu nhiễu. Vì vậy, chúng ta cần dùng đến Exponential Moving Average – Trung bình động hàm mũ – đường EMA.

Đường EMA sẽ đặt trọng số vào những kỳ gần nhất. Như ví dụ ở trên, EMA sẽ đặt trọng tâm vào giá ở các ngày gần hiện tại nhất là ngày 3, 4 và 5. Điều này có nghĩa rằng ngày 2 sẽ ít giá trị hơn và sẽ không có tác động lớn như khi tính toán SMA.

Điều này có nghĩa là EMA chú tâm nhiều hơn đến những hành động giá gần hơn là những dữ liệu quá xa trong quá khứ.

Hãy xem ví dụ trên biểu đồ 4H của USDJPY bên dưới để thấy sự khác biệt của SMA và EMA trên cùng 1 dữ liệu biểu đồ.

Chú ý rằng đường màu đỏ ( EMA 30) dường như gần với giá hơn so với đường màu xanh (SMA 30). Điều này có nghĩa nó đại diện chính xác hơn về những biến động giá gần đây nhất. Đó là bởi vì EMA đặt trọng tâm vào những dữ liệu giá mới nhất. Khi giao dịch, điều quan trọng là chú ý đến những hành động giá tại thời điểm hiện tại hơn là điều mà nó đã thể hiện tuần trước hay tháng trước đó.

So sánh đường SMA với đường EMA

Sau 2 bài học vừa qua, chắc hẳn bạn sẽ có sự so sánh rằng liệu SMA và EMA thì loại nào sẽ tốt hơn. Chúng ta hãy cùng xem xét.

Trước tiên, hãy chú ý đến EMA. Nếu bạn cần một đường MA có thể nhanh chóng phản ứng với giá thì một đường EMA ngắn kỳ sẽ phù hợp nhất. Nó có thể giúp bạn bắt xu hướng nhanh chóng và đem lại lợi nhuận cao. Sự thật là bạn càng bắt được xu hướng nhanh chóng thì bạn càng có thể đi cùng xu hướng đó lâu hơn và có nhiều lợi nhuận hơn.

Tuy nhiên, nhược điểm của EMA là nhiều khi bạn sẽ bắt tín hiệu sai trong giai đoạn giá đi ngang, do EMA quá nhạy với gía nên nhiều khi bạn nghĩ rằng xu hướng mới đã hình thành nhưng thực chất chỉ là biến động bất thường của giá. Đó là trường hợp công cụ chỉ báo nhanh quá cũng không tốt.

Với SMA, điều ngược lại lại đúng. Nếu bạn cần một đường trung bình mềm mại hơn và ít nhạy với giá hơn thì một đường SMA dài kỳ là lựa chọn phù hợp. SMA có thể làm việc tốt trên những khung thời gian dài kỳ và có thể cho thấy xu hướng hiện tại là thế nào. Mặc dù SMA phản ứng chậm với giá nhưng nó có thể cứu bạn khỏi những tín hiệu sai.

Tuy nhiên, nhược điểm ở đây là nhiều khi nó làm chúng ta quá chậm và có thể bỏ qua những tín hiệu vào lệnh tốt.

Dưới đây là bảng tổng hợp so sánh giữa EMA và SMA.

Thực ra, không có cái nào tốt hơn cái nào mà chỉ tùy vào quyết định của người dùng mà thôi. Nhiều người sử dụng nhiều loại đường trung bình khác nhau để phân tích nhằm nhìn nhiều khía cạnh của vấn đề. Họ thường sử dụng SMA dài kỳ để tìm xu hướng, sau đó sử dụng EMA ngắn kỳ để tìm điểm vào lệnh.

Có 3 phương pháp chính giao dịch sử dụng đường MA là:

• Sử dụng đường MA để xác định xu hướng
• Sử dụng đường MA để xác định điểm vào lệnh
• Sử dụng đường MA làm hỗ trợ – kháng cự di động

Mỗi người thích hợp với việc sử dụng những loại MA khác nhau. Để tìm MA phù hợp với mình, cách duy nhất là bạn cần thử trên đồ thị và quan sát quá khứ.

Sử dụng đường MA như thế nào hiệu quả?

Có rất nhiều cách thức sử dụng đường trung bình động bởi các Trader. Một số cách phổ biến được đề cập dưới đây.

1. Sử dụng đường MA để xác định xu hướng

Cách thường dùng nhất đối với MA là giúp bạn xem xu hướng. Để làm việc này, bạn chỉ cần mở 1 đường MA lên biểu đồ, khi giá nằm trên MA thì đó là dấu hiệu xu hướng tăng và ngược lại.

Vấn đề ở đây là chính là điều này quá đơn giản.

Hãy xem ví dụ bên dưới với USDJPY đang trong xu hướng xuống nhưng có một thông tin được công bố ra đã làm cho giá tăng mạnh lên.

Bạn thấy rằng giá đã nằm trên đường trung bình và bắt đầu nghĩ “có vẻ như giá đã đổi hướng và đây có thể là thời điểm mua vào” và bạn đã làm điều này.

Kết quả là bạn đã nhận được một tín hiệu sai. Phản ứng bên trên chỉ là tác động do thông tin mà thôi, xu hướng xuống vẫn tiếp diễn và giá vẫn đi xuống đều.

Điều mà nhiều người giao dịch đã làm và bạn cũng nên làm đó là nên sử dụng nhiều đường MA trên biểu đồ thay vì chỉ có 1. Chúng sẽ cho chúng ta một tín hiệu rõ ràng hơn là liệu giá sẽ tăng hay giảm dựa trên MA.

Bạn hãy nghe giải thích rõ hơn.

Trong xu hướng tăng, đường MA “nhanh” sẽ nằm trên đường MA “chậm”, đối với xu hướng xuống thì ngược lại. Ví dụ, cho là chúng ta có 2 MA: MA 10 và MA 20. Hãy quan sát biểu đồ bên dưới với cặp tiền USDJPY trên khung thời gian ngày.

Trong xu hướng lên, đường SMA 10 nằm trên đường SMA 20. Như bạn đã thấy, bạn có thể dùng MA để giúp cho việc xem xét xu hướng tăng hay giảm. Kết hợp chúng với kiến thức của bạn về đường xu hướng, bạn sẽ có những quyết định tốt hơn về việc nên đặt lệnh mua hay bán.

Bạn cũng có thể đặt nhiều hơn 2 đường MA trên biểu đồ nhưng cứ hãy ghi nhớ rằng “xu hướng lên thì MA nhanh nằm trên MA chậm, ngược lại, xu hướng xuống thì MA nhanh nằm dưới MA chậm” thì MA sẽ giúp bạn thấy được xu hướng.

2. Sử dụng đường MA để xác định điểm vào lệnh

Chúng ta đã biết về việc xác định xu hướng bằng các đường MA thì phần này sẽ giúp chúng ta xác định liệu 1 xu hướng có sắp kết thúc và đảo chiều hay không
Cách làm là sẽ đặt nhiều đường MA lên biểu đồ và đợi giao cắt của chúng. Nếu MA cắt này cắt MA kia thì nó có thể là tín hiệu cho thấy xu hướng thay đổi, qua đó cho bạn một cơ hội vào lệnh tốt.

Hãy xem ví dụ trên biểu đồ ngày của USDJPY nhằm giải thích việc giao dịch với giao cắt của MA.

Từ khoảng tháng 4 đến tháng 7, cặp tiền này ở trong một xu hướng lên tốt. Nó đạt đỉnh ở tầm vùng giá 124.00 trước khi từ từ đi xuống. Vào khoảng giữa tháng 7, chúng ta thấy SMA 10 cắt xuống SMA 20.

Và điều gì xảy ra tiếp theo?

Đó là một xu hướng giảm đẹp.

Nếu bạn đã đặt lệnh bán ở vùng cắt nhau của đường MA thì bạn đã kiếm được nhiều lợi nhuận rồi.

Tất nhiên không phải lúc nào chúng ta cũng kiếm được 1000 điểm (pips) lời, 100 điểm lời hay thậm chí là 10 điểm lời, có trường hợp chúng ta sẽ thua lỗ, có nghĩa là chúng ta cần phải đặt chốt lời, dừng lỗ trước khi vào lệnh. Chúng ta không thể vào lệnh mà không có một kế hoạch giao dịch rõ ràng.

Một số người giao dịch thường đóng lệnh khi giao cắt MA ngược hướng với hướng lệnh của họ hoặc khi giá đi ngược hướng một số điểm nhất định.

Một điểm cần chú ý khi giao dịch bằng giao cắt của MA là phương pháp này thường làm việc tốt trong giai đoạn giá đi có xu hướng hoặc giao động mạnh, nhưng lại không tốt trong giai đoạn giá đi ngang. Đối với giai đoạn đi ngang, giá sẽ thường xuyên cắt lên cắt xuống và bạn sẽ gặp dừng lỗ rất nhiều.

3. Sử dụng đường MA làm hỗ trợ – kháng cự di động

Một cách khác để sử dụng MA xem nó như những hỗ trợ và kháng cự động. Chúng ta gọi nó là “động” vì khác với kháng cự truyền thống là những đường nằm ngang. MA thay đổi dựa vào biến động của giá nên được xem là “động”.

Có rất nhiều người giao dịch sử dụng MA như những kháng cự hay hỗ trợ quan trọng.

Nhiều người sẽ đặt lệnh mua khi giá giảm và chạm vào hỗ trợ của MA, ngược lại, đặt lệnh bán khi giá tăng và chạm kháng cự tạo bởi MA.

Hãy xem ví dụ trên biểu đồ 15 phút của cặp tiền GBPUSD với EMA 50. Đường EMA này đã đóng vai trò hỗ trợ và kháng cự động.

Nhìn có vẻ EMA đã làm rất tốt. Mỗi khi giá chạm vào EMA 50 thì đường EMA lại đóng vai trò kháng cự đẩy giá giảm trở lại.

Một điều bạn cần chú ý là MA cũng như hỗ trợ và kháng cự bình thường mà thôi, có nghĩa là giá không chạm vào và bật ra một cách hoàn hảo mà đôi khi giá có thể vượt qua một chút trước khi quay ngược trở lại và đi đúng hướng.

Để giải quyết vấn đề này, nhiều người giao dịch đã sử dụng 2 đường MA và chỉ mua hoặc bán khi giá rơi vào khoảng giữa của 2 đường MA. Khoảng giữa này được gọi là “khu vực”.

Xem ví dụ trên biểu đồ 15 phút của GBPUSD dưới đây với SMA 10 và SMA 20.

Từ biểu đồ phía trên, bạn có thể thấy giá vượt một chút qua SMA 10 nhưng rồi giảm trở lại. Vùng ở giữa các đường MA có thể được xem như vùng kháng cự hoặc hỗ trợ.

Bây giờ thì bạn đã biết rằng các đường MA có thể đóng vai trò hỗ trợ và kháng cự. Kết hợp 2 đường mA, bạn có thể có 1 khu vực hỗ trợ, kháng cự động. Tuy nhiên, bạn cần biết rằng chúng có thể bị phá vỡ, cũng giống như việc phá vỡ hỗ trợ và kháng cự mà thôi.

Hãy xem ví dụ về EMA 50 trên biểu đồ GBPUSD 15 phút.

Trong biểu đồ phía trên, chúng ta thấy EMA 50 đóng vai trò là kháng cự mạnh trong chốt lát khi mà GBPUSD liên tục chạm vào và bật xuống. Tuy nhiên, giá đã phá vỡ EMA và tăng mạnh lên, sau đó lại quay lại chạm vào EMA 50. Lúc này, EMA 50 trở lại đóng vai trò hỗ trợ giá.

Nhìn chung, chúng ta kết luận rằng MA có thể đóng vai trò là hỗ trợ hoặc kháng cự.

Một điểm cần chú ý khi dùng MA là chúng thường xuyên thay đổi, có nghĩa là chúng ta chỉ cần mở nó ra trên biểu đồ và không cần phải nhìn lại quá khứ của giá để tìm các mức hỗ trợ và kháng cự phía trước.

Vấn đề khó của bạn là phải tìm ra MA nào phù hợp với mình.

Kết luận

SMA là loại MA đơn giản nhất và nó dễ bị tác động bởi những đợt biến động giá bất thường.

EMA là loại MA đặt nhiều trọng tâm vào những biến động giá gần hiện tại, tức là nó chú tâm vào những biến động hiện đang diễn ra nhiều hơn.

Điều quan trọng hơn là cần phải biết người giao dịch đang làm gì hơn là chú ý vào việc họ đã làm tuần trước hay tháng trước.

SMA thì mềm mại hơn EMA.

MA dài kỳ thì mềm mại hơn MA ngắn kỳ.

Dùng EMA có thể giúp phát hiện xu hướng sớm hơn, nhưng cũng bị sai nhiều hơn.

Đường MA mềm hơn thì phản ứng chậm với giá hơn nhưng nó có thể giúp tránh những đợt biến động bất thường của giá và tín hiệu sai. Tuy nhiên, vì phản ứng chậm của MA nên nó có thể khiến bạn mất đi một số cơ hội vào lệnh tốt.

Có thể dùng MA để xác định xu hướng, điểm vào lệnh, điểm xu hướng kết thúc.

MA có thể sử dụng như hỗ trợ và kháng cự động.

Một cách sử dụng MA tốt là việc dùng nhiều MA khác nhau trên cùng 1 biểu đồ để có thể thấy được những biến động trong ngắn hạn cũng như dài hạn.

Cần ghi nhớ rằng việc dùng đường MA thì rất dễ, quan trọng là tìm ra MA nào phù hợp với mình mà thôi. Chính vì vậy, bạn cần phải thử nhiều MA khác nhau và chọn lựa MA mà mình cảm thấy ưng ý. Nhiều bạn sử dụng MA để tìm xu hướng, trong khi một số bạn khác lại dùng MA như là hỗ trợ và kháng cự. Chọn phương pháp nào cũng được nhưng hãy nhớ việc thử MA cho hợp với kế hoạch giao dịch.

Theo giaodichforex.net